...Вместе с тем результаты стресс-тестов удовлетворили далеко не всех. Многие аналитики считают, что тестовые задания были недостаточно жесткими и полными. Например, тесты не принимали в расчет потенциальные потери банков, имеющих на балансах большие объемы проблемных государственных долговых обязательств стран ЕС, в случае очередного кризиса суверенного долга. «Эти тесты не заслуживают доверия», — уверена экономист Оксфордского университета Линда Юэ.Тем не менее эксперты поддерживают идею регулярных тестов. «Проведение и публикация стресс-тестов — неплохой шаг во времена, когда на рынке царит неуверенность, как, например, сейчас», — сказал РБК daily экономист IHS Global Insight Диего Искаро. По его словам, тесты сделали более прозрачным состояние финансов в самих банках. «Например, они приоткрыли завесу тайны, сколько же именно суверенных бондов находится на балансе того или иного банка», — подчеркнул г-н Искаро.
В частности, Deutsche Bank раскрыл объем проблемных гособлигаций в своем портфеле по состоянию на 30 июня. Как оказалось, испанских облигаций у него было на 1,01 млрд евро, итальянских — на 8,14 млрд евро, греческих — на 1,09 млрд евро. Банк написал, что существенно уменьшил свой долговой портфель с марта. Как пишет The Wall Street Journal, британские банки во время долгового кризиса в Европе не бежали от рисковых бумаг. Так, с апреля по июнь Barclays увеличил количество испанских бондов в своем портфеле с 5,3 млрд до 7,7 млрд евро, итальянских — с 960 млн до 10,3 млрд евро. У RBS с марта по июнь объем испанских облигаций вырос с 960 млн до 1,9 млрд евро, итальянских — с 4,68 до 6 млрд евро.
«Ключевым моментом для банковских стресс-тестов является не их частота, а объем и формат раскрытия результатов. По моему мнению, то, что было в июле, не должно происходить регулярно, однако банки сами по себе должны раскрывать больше информации о собственных финансовых рисках», — сказал РБК daily экономист института Bruegel Николя Верон.
0 коммент.:
Отправить комментарий